Пелагея жила у ІІІ столітті й походила з язичницької родини. Почувши про Христа, охрестилася, чим викликала гостру реакцію батьків: через віру рідні видали її в руки переслідувачів. У день арешту, аби захистити цноту й не дозволити себе зґвалтувати, дівчина стрибнула з даху. Саме про неї згадують у проповідях святий Амвросій і Йоан Золотоустий. Її життєпис став основою для агіографії святої Пелагеї з Тарсу, існування якої сумнівне.
Є й інша історія так званої Пелагеї-покутниці, яка жила в V столітті в Антіохії. У ній ідеться про вродливу й розпусну жінку, яка походила з багатої язичницької родини, хизувалася красою й заможністю та робила все можливе, аби привертати до себе увагу. У той час єпископ Антіохії скликав синод, на який прибув, зокрема, святий єпископ Нонн, відомий аскетичним і глибоко духовним життям. Проповідуючи перед храмом, він побачив, як вулицею їде вишукана Пелагея, і заплакав. Єпископ звернувся до вірних, вказуючи на красуню й побиваючись, що християни не докладають навіть половити таких зусиль, аби прикрасити себе духовними оздобами. Уночі святий Нонн молився про навернення побаченої жінки й мав видіння: він тримав у руках чорного голуба, але занурив його в святу воду – і той побілів. Коли єпископ проповідував наступного разу, у святиню зайшла Пелагея. Почувши слова про Страшний суд, вона була вражена, з плачем упала до ніг святого та з його рук прийняла хрещення. Жінка зазнала нападів диявола, однак відповіла на них, віддавши все майно єпископові на милостиню для бідних. Сама ж вирушила до Єрусалима, оселилася в пустельні на Голготі й жила в покуті й аскезі. Хоча не відомо, чи справді була така особа, цей життєпис дуже поширений.Зображають святу в темному вбранні, як світську жінку, як покутницю та в історичних сценах.